秦同學(xué)
2021-10-12 17:40老師，請問厚薄尾描述的是偏離均值的程度嗎？厚薄尾和偏度有什么關(guān)系？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-12 18:27
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同學(xué)你好，厚薄尾衡量的是尾部極端值出現(xiàn)的概率。根據(jù)題目的描述可以知道這個分布在右尾有大量的unexpected observations，左尾這些異常值較少，問哪種統(tǒng)計量能夠準(zhǔn)確的描述這個性質(zhì)。也就是說這個分布是有偏的，尖峰的，分析人員需要同時考慮偏度和峰度。下面只有kurtosis可以體現(xiàn)分布的這個性質(zhì)，方差無法體現(xiàn)分布的有偏或者尖峰，所以選B。
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