青同學(xué)
2021-10-12 21:01這道題怎么做?IR的公式是什么?TEV和TE的區(qū)別?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-13 13:35
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同學(xué)你好,你是不是貼錯(cuò)圖片了呀。
IR有兩種表達(dá)方式:
一是:分子:Rp-Rb
分母應(yīng)該是Rp-Rb的標(biāo)準(zhǔn)差。在二級(jí)TEV其實(shí)就是TE
IR還可以是alpha除以alpha的標(biāo)準(zhǔn)差,alpha就是回歸方程的截距。alpha的標(biāo)準(zhǔn)差就是:TEV或TE
