LAMA
2021-10-12 22:28請問這道題里dt和dw是什么關(guān)系?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-13 11:24
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同學(xué)你好,dw=εdt^0.5,ε是一個隨機數(shù),一般情況下為了簡化起見,ε取值為±1,而這里直接給出了dw,所以直接帶入公式計算就可以了,不需要通過前面的公式計算dw。
