李同學(xué)
2018-05-24 13:40由于標(biāo)的資產(chǎn)上升一個(gè)delta帶來的call option 價(jià)格上升，大于，由于標(biāo)的資產(chǎn)下降1個(gè)delta帶來call optin 價(jià)格下降，叫做gamma 但我從gamma的公式直觀去看，看不出這個(gè)話是為什么是這樣。請(qǐng)問應(yīng)該怎么理解呢？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-24 17:06
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同學(xué)你好。
這是從數(shù)學(xué)角度理解。delta是一階導(dǎo)，gamma是二階導(dǎo)，那一階導(dǎo)的變化，引起Y的變化，就可以看成二階導(dǎo)。如果不是很理解的話也無所謂。考試不考。作為結(jié)論記憶就可以了。
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