李同學
2018-05-24 13:40由于標的資產(chǎn)上升一個delta帶來的call option 價格上升，大于，由于標的資產(chǎn)下降1個delta帶來call optin 價格下降，叫做gamma 但我從gamma的公式直觀去看，看不出這個話是為什么是這樣。請問應該怎么理解呢？
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1個回答
Irene助教
2018-05-24 17:07
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同學你好。
這是從數(shù)學角度理解。delta是一階導，gamma是二階導，那一階導的變化，引起Y的變化，就可以看成二階導。如果不是很理解的話也無所謂。考試不考。作為結(jié)論記憶就可以了。
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追問
某一年真題不是出現(xiàn)了這個么？老師說就當convexity記憶，但不明白
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追答
同學你好。
結(jié)論是出現(xiàn)了，但是只要記住結(jié)論就可以了，不考推導。
gamma和convexity一樣，都是2階導，反映的是一階導的一種變化。
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