姚同學(xué)
2021-10-13 08:01老師,這道題為什么選A
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-13 09:33
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同學(xué)你好,lognormal模型中basis point volatility是σr,yield volatility是σ。因?yàn)棣沂钦墓潭ǔ?shù),所以basis point volatility與r是正向關(guān)系,隨著r的增加而增加。
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lognormal模型有幾種,題目說的到底是哪個(gè)形式哇?
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這里說的就是最簡單的lognormal模型
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好的,謝謝
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不客氣~
