馬同學
2021-10-13 10:13這個求z值怎么理解這個標準化的過程
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-10-13 13:35
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同學你好, 因為題目中要求的是B收益大于A收益的概率，這里需要用用到分布的概率計算，但是兩個獨立的概率是難以比較的，所以我們構建組合，B的收益減去A的收益，當它大于0時，就是B收益超出A收益。因為這兩個收益都是正態(tài)分布，所以它們的差（即線性關系）也服從正態(tài)分布。后面求的均值和方差都是這個新的組合的分布的均值和方差。計算這些值是因為我們需要用到它們來算出，年末的收益差距離均值有幾個標準差，也就是標準化的過程，跟咱們講義上標準化的思路是一樣的，從而能夠知道這個收益差對應的z值所對應的概率，也就是年末收益差超過均值的概率。
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