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2021-10-13 10:56數(shù)量分析百題Q80，老師解釋C選項(xiàng)說(shuō)抽樣數(shù)據(jù)必然會(huì)有自相關(guān)性，但選項(xiàng)說(shuō)的是抽樣無(wú)法捕捉自相關(guān)性，不是應(yīng)該說(shuō)明C是錯(cuò)誤的嗎？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-13 13:54
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同學(xué)你好，不是這么理解的哦，老師的意思是：bootsrapping就是重抽樣，比如抽取前五天的數(shù)據(jù)然后取平均生成新數(shù)據(jù)，那么這個(gè)過(guò)程中就天然地融合了數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性（基于老數(shù)據(jù)生成新數(shù)據(jù)），也延續(xù)了收益（都是正的）的非正態(tài)性。但是自相關(guān)性是沒(méi)有考慮在內(nèi)的，因?yàn)橹爻闃由傻臄?shù)據(jù)是沒(méi)有時(shí)間這個(gè)概念的，比如剛剛的前五天的數(shù)據(jù)取平均生成的新數(shù)據(jù)沒(méi)有具體哪一天的特征。所以C選項(xiàng)的說(shuō)法是正確的哦。
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