陳同學
2021-10-13 14:32EL的值，不是不受ro的影響嗎？這里為什么要考慮ro，而不是直接EL1+EL2=EL（p）
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-13 15:59
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同學你好，這道題比較特殊，這里主要想考察聯合概率問題，這兩個貸款是分別發(fā)放給兩個不同的公司，不是把這兩個看作是兩個資產構成的投資組合，所以這題的計算是考慮ρ的。
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