張同學(xué)
2021-10-13 19:26為什么壓力時(shí)期的Var偏大呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-14 10:31
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同學(xué)你好,
因?yàn)閴毫r(shí)期,極端損失的發(fā)生的概率會(huì)比較高,風(fēng)險(xiǎn)更大,因此算出的var值會(huì)更大
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追問
風(fēng)險(xiǎn)更大所以要更保守嗎
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追答
算出的var更大,所要交的資本金就更多,因此更保守
