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2021-10-13 19:53老師,我只理解第一項,對于3和5我不是很理解
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-14 11:03
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同學你好,
舉個例子呀,
比如一個投資組合,包含兩個資產,一個是股票,還有一個是債券,我們可以單獨計算股票的var值,和債券的VAR值,如果我們發(fā)現(xiàn)股票的VAR值比較大,而債券的var比較小的話,那么組合整體的風險其實占主導的因素就是股票,通過觀察VAR值這個指標就可以啦
這就是三。
從Var計算的公式角度考慮,像期權,所用到的風險因子就是delta、gamma。這就是四
