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2021-10-13 20:20老師，781題我只覺得3是對(duì)的
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-14 11:19
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同學(xué)你好，
1：var確實(shí)只是一個(gè)短期的風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)，如果你想把它拓展至長(zhǎng)期，可以借助平方根法則【短期擴(kuò)展至長(zhǎng)期也從側(cè)面說明了，var并不能很好的度量長(zhǎng)期，平方根法則也是有局限性的】
2：var值在計(jì)算的時(shí)候我們使用的都是歷史數(shù)據(jù)，很少有未來型的數(shù)據(jù)，既然你使用的是歷史數(shù)據(jù)，就代表你相信歷史是可以預(yù)測(cè)未來的。
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