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2021-10-13 20:34這些名次怎么解釋，怎么就一一對(duì)應(yīng)了那個(gè)公式中的幾個(gè)數(shù)了呢
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-14 11:27
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同學(xué)你好，
delta of 100,000表示的是：期權(quán)的delta是100000.
gamma of 50,000 表示的是：期權(quán)的gamma是100000.
讓使用delta-gamma方法去計(jì)算期權(quán)VaR。
assuming the extreme move on crude oil is $2.00 per barrel.這句話的意思是：標(biāo)的的var就是2.【因?yàn)関ar本來的定義就是用來衡量極端損失的】
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