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2021-10-13 20:56老師，848題可以解釋一下CD選項(xiàng)嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-14 11:38
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同學(xué)你好，
C選項(xiàng)說的是GARCH模型會(huì)產(chǎn)生一個(gè)肥尾的情況，一般出現(xiàn)肥尾對(duì)應(yīng)的就會(huì)想到尖峰，由于GARCH模型是一個(gè)均值回歸的模型，所以在均值的區(qū)域會(huì)有比較多的數(shù)據(jù)，那么對(duì)應(yīng)的在均值的附近，概率密度函數(shù)就是會(huì)相應(yīng)的變高，就會(huì)造成一個(gè)尖峰的現(xiàn)象，所以說GARCH 模型就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)肥尾的現(xiàn)象。。
D選項(xiàng)也是比較簡(jiǎn)單的就是，在我們用GARCH這個(gè)模型預(yù)測(cè)一個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)率的時(shí)候，我們是不要求這個(gè)資產(chǎn)的收益率一定是要大于0的。所以D選項(xiàng)是錯(cuò)誤的。
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