讓同學(xué)
2021-10-13 21:39這題為什么不選Sharpe ratio最高的Blue？risk efficient有明確的定義嗎？答案的解釋我覺(jué)得站不住腳。
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-14 17:13
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同學(xué)，下午好。
這里題目中說(shuō)明了是demonstrated the best risk-efficient delivery of results，那么就是選擇主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)最小的組合就可以了，夏普比例更高的不一定是風(fēng)險(xiǎn)最有效的組合，因?yàn)樗菃挝伙L(fēng)險(xiǎn)下的溢價(jià)回報(bào)最高。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
這是定義嗎？課上沒(méi)講過(guò)。
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追答
同學(xué)，下午好。
不是定義，引用的英文是表格上方的原文，但就像稅收效率最高當(dāng)然選擇稅收最小的策略是一個(gè)道理，那么這里風(fēng)險(xiǎn)效率最高的就是風(fēng)險(xiǎn)最小的組合。
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