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2021-10-13 22:02Higher volatility implies higher price.這句話是針對put來說的嗎?看表格中,市場的call價格,隨著隱含波動率的升高,是降低的啊。
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-14 15:22
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同學(xué)你好,這句話是針對看漲和看跌期權(quán)說的。這里通過波動率高低來推斷價格變大變小是有前提的,比如在ITM call的未知,對于K、T、S0相同的兩個期權(quán)來說,波動率越大的期權(quán)它的價值越大,這里不是比較同一個期權(quán)在不同的執(zhí)行價格下的價值,而是對于同一個期權(quán)來說,如果其他條件不變,波動率上升,那么它對應(yīng)的期權(quán)價值就會上升。
