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2021-10-14 00:35老師，請(qǐng)問b和c啥區(qū)別
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-14 11:53
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同學(xué)你好，絕對(duì)VaR是和0比較.
TE VAR主要有基準(zhǔn)，計(jì)算TE volatility，從而計(jì)算TE VAR.
absolute var是絕對(duì)的概念，自己和自己比較，就像我說我數(shù)學(xué)考了95分一樣，tracking error var是相對(duì)的概念，和benchmark相比，就像我說我數(shù)學(xué)成績比平均分多3分一樣
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追問
對(duì)呀，那為什么不選b
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追答
因?yàn)轭}干說了：追蹤SP500。這是一個(gè)benchmark，所以要看TE
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