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2021-10-14 00:44老師這個題啥意思 整個就是買看懂??????
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-14 11:56
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同學(xué)你好，這題很簡單呀，就是在找var。
也就是對數(shù)據(jù)進(jìn)行排序。
400個數(shù)據(jù)，99%置信水平。
這個var就是找倒數(shù)第400*（1-99%）=4.即找倒數(shù)第四個損失數(shù)據(jù)。所以var是-1.82%，所以損失是：800m*-1.82%
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