美同學(xué)
2018-05-24 17:36VaR 1% 為什么比VaR 5% 的風險大?
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1個回答
Michael助教
2018-05-24 18:46
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學(xué)員你好,這個地方有一個前提條件,就是其他 條件都是相同的,那么VaR(1%)表示的1%的情況下的極端損失,自然會比5%的更大一些。
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回復(fù):還是不懂(? ̄? ??  ̄??)
