徐同學(xué)
2021-10-14 15:04vega不是表示標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率沒變動(dòng)一單位，期權(quán)價(jià)值變動(dòng)多少單位嗎？為什么不乘以8.77？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-14 17:20
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同學(xué)你好，
vega衡量的是當(dāng)波動(dòng)率發(fā)生變化時(shí)，期權(quán)價(jià)值變化多少，是“變化量”。
8.77是原期權(quán)價(jià)值，
原價(jià)值+變化量=新價(jià)值
至于 你說的“乘”。應(yīng)該是：變化量=變化比率*原價(jià)值
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回復(fù)Adam：題干中描述the per-option (aka, percentage) vega is 33.50 那不是代表是百分比么，不就應(yīng)該是原有期權(quán)價(jià)格的33.5%的意思么。。。是不是應(yīng)該乘以8.77才對(duì)？
