子同學(xué)
2021-10-14 15:09老師，題目求的為什么是Exy？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-14 16:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，E(XY)只是看做了X和Y兩個(gè)債券同時(shí)違約的概率的期望值，本質(zhì)上還是算P(AB)。詳細(xì)步驟放在下圖了，可以參考一下。題干說(shuō)了，相關(guān)系數(shù)是0.35，也就二者是線性相關(guān)的，也就是不獨(dú)立。E(XY)=E(X)E(Y)+COV(X，Y)就是COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)的變形。這個(gè)算是一個(gè)特殊情況，簡(jiǎn)單了解即可。
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