王同學(xué)
2021-10-14 21:17組合方差的計(jì)算實(shí)際是假設(shè)各個資產(chǎn)的違約概率，回收率和本金都是相同的，即假設(shè)方差是相同的。如果本金是不同的，那么在計(jì)算組合方差時，是否需要考慮權(quán)重的問題？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-10-15 13:30
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，是要考慮。要重新計(jì)算的，不能這樣簡單寫的。
至于這里，sigma，已經(jīng)是“現(xiàn)金形式”了。
不過在一級，基本上還是按照原版書的【講義】上的這種方式進(jìn)行考察的
0
0
0
0
