王同學(xué)
2021-10-14 22:0241題,為什么說gamma在臨近到期時(shí),描述的是非線性的部分
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-15 13:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,不是你說的這個(gè)意思。
gamma本身就是二階導(dǎo)【即彎曲度、也就是非線性部分】,他本是就是在衡量非線性的影響。
只不過,在ATM且臨近到期時(shí),gamma最大,所以“非線性的影響最大”
-
追問
謝謝老師!
-
追答
不客氣哈
