Silvia
2021-10-14 22:12老師，麻煩講下這個題
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-15 10:29
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同學你好，回測的置信水平是95%，目前有10個交易日，也就是說exceptions的個數應該是0.5（10*0.05=0.5），而目前有兩個例外值與95％置信度不符。 該模型與回測結果不相符，因此不能驗證模型的有效性。
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追問
那這個題可否用假設檢驗算出t值，然后和1.96比較，大于1.96所以模型不好？
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追答
可以，這道題可以用z檢驗來進行回測。
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