Silvia
2021-10-14 22:25請(qǐng)講下第三個(gè)選項(xiàng)的意思,指的肥尾嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-15 10:08
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同學(xué)你好。第三句話的內(nèi)容是對(duì)廣義帕累托的形狀進(jìn)行描述,GPD的函數(shù)曲線在尾部之前的位置是在正態(tài)分布的下面,而在尾部的區(qū)域曲線位置高于正態(tài)分布。
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追問
那相當(dāng)于帕累托分布是矮峰肥尾?
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追答
如果尾部參數(shù)K大于0是肥尾的,這里了解即可,不是考試的內(nèi)容。
