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2021-10-14 23:25請問一下第一張圖片中橙色圈圈里面算式是套用講義中哪一個公式呢？我看教材中（圖2、3）對于方差的公式都感覺套不上
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-15 10:32
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同學(xué)你好，這個用的就是方差的定義式，var（x）=E[（x-μ）^2]. 由于這里每組數(shù)據(jù)不是等權(quán)重的，所以算的是加權(quán)平均，等于x-μ的平方乘以對應(yīng)的概率。也就是每一組收益減去收益的期望值，然后平方，再乘以對應(yīng)的概率，最后加總。這個在課上的講義里應(yīng)該是都說過的。
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追問
圖中兩個算法的公式感覺不是一個公式呢，上面的是概率乘以平均值減去收益率，下面的是概率乘以收益率減去概率乘以收益率的平方，能詳細(xì)解釋一下嗎？
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追答
其實是一樣的，比如（42.857%-（-2%））^2跟（-2%-42.857%）^2是一樣的，因為負(fù)號平方之后就是正號了呀。
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追問
不是這個問題，圖片上兩個橙色畫出來的圈里面的計算方式不明白
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追問
是這個問題，麻煩老師解答一下
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追答
是一樣的意思，sigma平方的意思就是方差，var就是variance方差的縮寫。第一個式子用的是方差的定義式，即（x-均值）^2乘以對應(yīng)的概率。第二組數(shù)據(jù)用的是方差的計算式，這個，二者的效果是一致的，都可以用來計算總體的方差，這個在講義里面是講過的，可以再復(fù)習(xí)一下哦。
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