JL
2021-10-15 00:13老師,請(qǐng)?jiān)僦v一下第二步計(jì)算fullprice時(shí)候的兩步走分別都代表什么含義?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-10-15 09:52
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同學(xué)你好,
首先第一步要求出settlement date的前一個(gè)付息日上的價(jià)格,用未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)求和計(jì)算;然后第二步就是把這個(gè)付息日上的價(jià)格復(fù)利到settlement date上面,這個(gè)價(jià)格就是settlement date上的full price
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追問
請(qǐng)問老師settlementdate和前一個(gè)付息日分別是什么時(shí)候?
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追答
就是比方說半年付息,固定在每年3.1和9.1,settlement date就是兩個(gè)付息日之間的某一天,比如說5.1,那么3.1就是前一個(gè)付息日
