陳同學(xué)
2021-10-15 04:57老師，能簡單介紹一下VCV matrices from multi-factor model是啥嗎？
所屬：CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-10-18 17:19
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同學(xué)，下午好。
1.我們在構(gòu)建組合的時候，可以用風險因子和對應(yīng)的敏感程度構(gòu)建組合，即factor和β；
2.那么假設(shè)單個資產(chǎn)的回報率可以用兩個factor來解釋，則現(xiàn)在我們需要計算該資產(chǎn)的回報率公式中，對應(yīng)的協(xié)方差是多少，即用兩個因子的協(xié)方差矩陣來計算協(xié)方差即可。
具體的計算可以直接套用協(xié)方差矩陣計算，將問題簡化，如圖。
請【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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