陳同學(xué)
2021-10-15 05:03老師,asset allocation 百題case 3的第三題,答案說correlation with current portfolio小于0.95都不算高,這個(gè)說法來源于哪里呢?我在原版書上沒找到。
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-10-15 10:23
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同學(xué)你好,這個(gè)說法就是來自原版書的。In general, a pairwise correlation above 0.95 is undesirable (given a sufficient number of observations to have confidence in the correlation estimate). 通常來說,相關(guān)系數(shù)大于0.95就不好了
