陳同學(xué)
2021-10-15 05:04老師，asset allocation 百題case 1 lower correlation with other assets class作為單一條件也許不足夠做到diversifying, 但此做法也是沒(méi)錯(cuò)的。答案說(shuō)這個(gè)說(shuō)法是least accurate, 我覺(jué)得非常牽強(qiáng)。
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-10-15 08:55
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同學(xué)你好，就比如ABC三個(gè)資產(chǎn)大類，A和B之間的相關(guān)度低，B和C之間的相關(guān)度低，A和C之間的相關(guān)度低，這個(gè)就叫兩兩相關(guān)。每個(gè)資產(chǎn)兩兩相關(guān)度低還不夠，還需要（A+B）與C的相關(guān)度低，（A+C）與B的相關(guān)度低，（B+C）與A的相關(guān)度低才行，也就是說(shuō)資產(chǎn)大類的線性組合之間相關(guān)度要低。最正確的表述應(yīng)該是For risk control purposes, an included asset class should not have extremely high expected correlations with other asset classes（兩兩相關(guān)） or with a linear combination of other asset classes（資產(chǎn)大類線性組合后也不能高度相關(guān)）
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