王同學(xué)
2021-10-15 12:59老師請問為什么distribution of operational losses 是long tailed to the right？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-15 14:03
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同學(xué)你好，第一頁講義里面其實解釋了，操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)一般來說都是小損失占據(jù)大頭， 有一定概率會出現(xiàn)一些極端損失，所以右邊會有一個長尾，越往右損失越大，右邊長尾表示會出現(xiàn)極端值（極端損失）。
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追問
哦所以首先這是個損失分布，越往右損失越大
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追答
對的，這里就是損失數(shù)值的分布，畢竟操作風(fēng)險也不太會存在什么收益數(shù)據(jù)。
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