趙同學(xué)
2021-10-15 14:56sortino ratio和Roy's safety-first ratio的區(qū)別是不是就是分母上的區(qū)別?sortino ratio分母是下行風(fēng)險(xiǎn)的波動(dòng),safety first是整個(gè)組合收益的標(biāo)準(zhǔn)差?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-10-18 10:12
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同學(xué)你好,sortino ratio的分母是半標(biāo)準(zhǔn)差,而safety-first ratio的分母是標(biāo)準(zhǔn)差
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追問
分子應(yīng)該都一樣,是portfolio return - minimum acceptable return ?
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追答
同學(xué)你好,是這樣的
