趙同學
2021-10-15 17:18在計算美國央行利率上升下降的概率時，這里的2.875%和2.625%是哪來的？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Chris Lan助教
2021-10-18 11:18
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同學你好
2.625%是Fed rate在2.5%到2.75%的中間利率。
同理2.875%是Fed rate在2.75%-3%的中間利率。
因為FFE是個平均值
The federal funds effective (FFE) rate is the weighted average of interest rates charged on overnight interbank loans.
這種題套路性很強，就是帶數(shù)字計算
當前情況范圍，F(xiàn)FE rate為2.625%，而市場預期FFE rate = 2.825%，因此美聯(lián)儲可能會加息，加息一個單位為25bps，因此Fed rate會上漲到3%，因此后一個區(qū)間的FFE rate為2.875%，計算FFE rate從2.625%到2.875%的區(qū)間范圍內(nèi)，達到2.825%的概率，本質(zhì)是連續(xù)均勻分布求概率，即線段之比）
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