黃同學(xué)
2021-10-15 17:49這個(gè)5%和95%指的是var模型上的概率嗎？這個(gè)題沒理解通，麻煩老師再詳細(xì)講一下
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-15 18:00
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同學(xué)你好，
這題是在分布中：尾部的5%的面積是損失。其余95%的面積是收益。
在損失中，有20%的部分是：損失10m。有50%的部分是：損失18m。有30%的部分是：損失25m。
實(shí)際上就是“給定條件下，損失是XXX的概率是yyy”
讓你求90%置信水平ES，
90%的置信水平，意味著尾部面積是：10%，
這10%的面積，其中一半是收益、另一半是損失。
求期望就可以了
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