張同學(xué)
2018-05-25 07:03老師，請(qǐng)問(wèn)固收百題第104頁(yè)第五題，為什么算bond的price時(shí)要加上coupon？已知的二叉樹(shù)里沒(méi)有包含嗎，為什么？謝謝
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2018-05-25 11:45
該回答已被題主采納
學(xué)員你好，我們的二叉樹(shù)是一個(gè)利率二叉樹(shù)，二叉樹(shù)上是沒(méi)有coupon的。你可以這樣去記，如果債券價(jià)格是要加上當(dāng)前coupon的，那么債券到期的時(shí)候就值Par+Coupon，這顯然是不科學(xué)的，所以債券折現(xiàn)的時(shí)候都是加上coupon再折現(xiàn)。
0
0
0
0
