張同學(xué)
2021-10-15 21:42theta是put大于0 call小于0嗎？ 還有rho就是rf嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-18 11:32
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同學(xué)你好，
put 和call的theta，基本都是小于0的。
rho是：利率變動(dòng)對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響程度。不能說(shuō)就是rf
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追問(wèn)
請(qǐng)問(wèn)這道題選什么來(lái)著
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追答
同學(xué)你好，正確的是1和2.
對(duì)于call的gamma、vega是與put完全一樣的 -
追問(wèn)
theta為什么不一樣呢 都是小于0
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追答
這要看最后二者的theta是不是相等的呀。
都小于0不意味著相等
二者的gamma和vega是一樣的 -
追問(wèn)
對(duì)于long喝short 的theta也都是小于0嗎
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追答
同學(xué)你好，
long期權(quán)，則theta小于0.
short期權(quán)，則會(huì)大于0
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