鄒同學(xué)
2021-10-15 21:44這個(gè)公式好像沒(méi)見(jiàn)過(guò)在哪里啊
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-18 11:20
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同學(xué)你好,這道題目其實(shí)用的就是方差公式,因?yàn)橥耆?fù)相關(guān),所以調(diào)整兩資產(chǎn)的權(quán)重,使得整體方差最小,方差最小也就是0了。具體解析見(jiàn)附圖。
