1個回答
Vicky助教
2021-10-18 09:24
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同學你好，
A選項說hedge fund常用的加權方式是equal weighted是正確的。
但是這不是對沖基金的unique feature獨一無二的特點，別的指數(shù)也可以使用，所以不選。
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追問
老師，不好意思哈，看錯了，麻煩能否講一下B選項
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追答
同學你好，
B選項是這樣理解的，對沖基金的業(yè)績是自愿上報的叫做volunteer reporting，因此和普通的指數(shù)的區(qū)別在于：
普通的指數(shù)是由構建者進行成分挑選，而對沖基金指數(shù)是由自愿上報的這些成分組成，因此它是由組成成分決定指數(shù)，而不是由指數(shù)構建者挑選成分。
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