Silvia
2021-10-16 00:09老師,麻煩解釋下CFaR,這個不是很清晰
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-10-18 17:39
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同學(xué)你好,CFaR是在險現(xiàn)金流的意思,定義正的在險現(xiàn)金流為在給定的時刻ti,在給定的置信水平α下的最大整的現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差,負的在險現(xiàn)金流為在給定的時刻ti,在給定的置信水平α下的最大負現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差,具體公式如下圖所示。
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追問
這個考綱是需要掌握定義嗎
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追答
同學(xué)你好,這里了解一下定義應(yīng)用,會描述是什么內(nèi)容就可以了。
