代同學(xué)
2021-10-16 11:54視頻關(guān)于STmodle的講解好像不準(zhǔn)確。當(dāng)當(dāng)?shù)厥袌龊蛧H市場高度整合，相關(guān)系數(shù)接近0是指和當(dāng)?shù)厥袌龅南嚓P(guān)系數(shù)為零吧，講義中方差用的是i不是gm，老師手寫用的gm，矛盾了
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-18 18:31
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同學(xué)，下午好。
當(dāng)市場完全融合，則資產(chǎn)的超額收益等于ρ*資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差*國際市場的SR；
當(dāng)市場完全分割，則僅能在本國市場投資，那么國際市場的SR就是本國市場的SR，i和GM都是可以，一個(gè)數(shù)值，這時(shí)候的ρ為1，因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)最大。
請【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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