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2021-10-16 14:29我想問一下這個(gè)第二題 中的A選項(xiàng) 答案的解釋是說 當(dāng)數(shù)據(jù)中有較少的損失數(shù)據(jù)或損失數(shù)據(jù)的損失量比較小 non parametric計(jì)算就不準(zhǔn)確 老師講的是 當(dāng)損失數(shù)據(jù)缺少極端值的時(shí)候 使用parametric 和 non parametric 都是不好的 這個(gè)選項(xiàng)在另外一個(gè)題目中是parametric favored method. 我沒有明白 我覺得這個(gè)解釋是矛盾的？后面這個(gè)題目中解釋 parametric methods would be more appropriate in THOSE situations. 這當(dāng)中的those 如果按照上下文 指的是few loss and losses with low magnitude. 那為什么 scarcity of high 也適用于 parametric？這也跟百題班老師的解釋不太一樣
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-18 17:59
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同學(xué)你好，C選項(xiàng)的意思是缺乏極端的損失事件，如果選取的估值數(shù)據(jù)周期包括損失幅度較低，則非參數(shù)方法通常會(huì)導(dǎo)致過低的風(fēng)險(xiǎn)度量。 因此，相比較而言這里參數(shù)化方法將更為合適。實(shí)際上兩種都不太適合，但是非要選擇一種的話就選參數(shù)法。
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追問
啊 我還是沒懂
high magnitude loss event 是高損事件 低頻高損
low magnitude loss event 是低損事件 高頻低損
正常用non parametric的主要目的就是為了去估計(jì)極端損失事件 所以在損失不大的時(shí)候 non parametric 這種排序找損失的就不準(zhǔn)確 但是parametric是用分布來計(jì)算的 所以相對來說缺少極端大的損失可能只是相當(dāng)于缺少幾個(gè)outlier這樣？所以parametric可以用？ -
追答
是的，你的理解是正確的。
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