我同學(xué)
2021-10-16 14:41請問這個(gè)題怎么想
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-18 11:54
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同學(xué)你好，
這里的STRIP Price就相當(dāng)于zero coupon bond price，未來100塊在今天價(jià)值是99.2556,.....以此類推。
這其實(shí)就相當(dāng)于折現(xiàn)因子的概念，
那么在0.5時(shí)刻發(fā)生15元的利息，在今天的價(jià)值就是：15*0.992556
這題沒有直接給即期利率，可以 進(jìn)行推導(dǎo)，但這樣太麻煩了，如下圖：
你寫的公式不對【3%是coupon rate，是產(chǎn)生現(xiàn)金流的，不是用來折現(xiàn)的】
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