吳同學
2021-10-16 16:19這道題能給一下詳細解釋嗎,怎么根據(jù)這個圖判斷是AR還是MA呢?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-10-18 13:49
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同學你好,這個是根據(jù)AR和MA模型的PACF特征來判斷的,因為題干給的是PACF的圖像。AR(q),大于q期之后,ar模型的pacf是截斷的,也就是q期后面的pacf瞬間到0. 根據(jù)圖像,在lag=2,也就是滯后期等于2之后,PACF是迅速降低至0附近(近似0),而對于MA模型來說,它的PACF是逐漸遞減的,所以這個不可能是MA函數(shù)。
