蔡同學(xué)
2021-10-16 16:25請(qǐng)問return-based是top-down approach？holding-based是bottom-up approach？為什么？
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1個(gè)回答
開開助教
2021-10-18 17:41
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Holding based需要用具體的每個(gè)持倉(cāng)的數(shù)據(jù)，因此是bottom up；return based 是不用底層的證券數(shù)據(jù)的，只需要組合的收益率數(shù)據(jù)，然后回歸出各因子前的beta值，因此是top-down。
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