任同學(xué)
2021-10-16 17:39您好,這道題的第四個選項,我以為VaR是mimimum loss in a time period at a confidence level, 為什么最后一個選項里的是maximum loss是對的。
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1個回答
Adam助教
2021-10-18 17:02
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同學(xué)你好,注意是:confidence level
也就是在0----95%的水平下,var是最大損失。而如果說的是尾部的損失中(5%的這塊面積中),var才是最小的的損失。
