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2021-10-16 17:50固收基礎(chǔ)班課件220頁(yè)題目，討論債券的優(yōu)劣，計(jì)算理論credit。spread，用的是duration匹配。請(qǐng)問(wèn)老師，什么時(shí)候用duration匹配什么時(shí)候maturity匹配。我之前理解是hedge時(shí)候用duration，構(gòu)建benchmark時(shí)用maturity，但此題討論spread按道理應(yīng)該剔除benchmark，那應(yīng)該用maturity匹配呀，從哪看出來(lái)用duration的
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-18 16:07
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
如果題目中給出基準(zhǔn)（即國(guó)債），我們是跟基準(zhǔn)相比，那么使用Maturity做插補(bǔ)；
如果是題目給出多個(gè)信用債，則我們沒(méi)有基準(zhǔn)，相當(dāng)于是相互比較，只能用久期做插補(bǔ)。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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