趙同學(xué)
2021-10-16 19:061. 一圖 ppt 73 是說(shuō)使用DW方法檢測(cè)log linear trend model 是否有自相關(guān)么？ 如何檢測(cè)啊？2. 二圖 ppt 81 倒數(shù)第二個(gè)黑點(diǎn) 關(guān)于t-s 是什么意思？3. 二圖 ppt 80 如果驗(yàn)證是隨機(jī)游走的，cov 不是為不穩(wěn)定的么？4. 圖三 ppt 84 最下面這個(gè)式子 哪個(gè)是seasonal lag ？5. 圖三 ppt 85 樣本內(nèi)數(shù)據(jù)和樣本外數(shù)據(jù) 這兩句話分別什么意思？ 6. 圖三ppt 87 第一句話，這里的線性回歸指的是哪個(gè)？麻煩再幫我們羅列下 一元回歸 多元 趨勢(shì)線性 和時(shí)間序列的關(guān)系 ？7. 圖三ppt 87 多組是否可做回歸，這個(gè)回歸指的什么回歸？
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1個(gè)回答
Essie助教
2021-10-18 12:04
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你好，
1.是這樣的，因?yàn)閠rend model本質(zhì)是一個(gè)以時(shí)間作為自變量的一元線性回歸，所以使用線性回歸中檢驗(yàn)序列自相關(guān)的DW檢驗(yàn)，DW=2（1-r），其中的r是殘差和殘差之間的相關(guān)系數(shù)。具體的步驟見下面的附圖講義。
2.沒(méi)有找的你說(shuō)的t-s誒，sorry，能描述的更清晰一些嗎？
3.對(duì)的呀，如果存在單位根，是隨機(jī)游走，證明沒(méi)有均值復(fù)歸線，方差也不是有限的，所以違反了協(xié)方差平穩(wěn)。
4.x(t-4)這一項(xiàng)就是seasonal lag。
5.舉個(gè)例子，全校學(xué)生500人，我隨機(jī)男生女生各抽了50人，一共100人，用身高來(lái)預(yù)測(cè)體重。被抽到的這100個(gè)我用來(lái)建模的人，就是樣本內(nèi)數(shù)據(jù)，這其中產(chǎn)生的誤差叫做樣本內(nèi)預(yù)測(cè)誤差。在模型建立好以后，我想測(cè)試一下模型的準(zhǔn)確性，于是用剩下400人檢驗(yàn)，這就是樣本外數(shù)據(jù)，產(chǎn)生的誤差叫做樣本外預(yù)測(cè)誤差。
6.指任意一個(gè)時(shí)間序列模型，如果存在單位根。
一元回歸就是一個(gè)自變量去預(yù)測(cè)因變量；多元回歸就是很多自變量去預(yù)測(cè)因變量；趨勢(shì)線性模型可以看作是特殊的一元回歸，它的自變量就是時(shí)間t；時(shí)間序列模型就是用過(guò)去的因變量作為自變量，對(duì)因變量進(jìn)行預(yù)測(cè)（也就是拿昨天的我來(lái)解釋今天的我）。
7.指的是如果x和y是兩組時(shí)間序列數(shù)據(jù)，那么如果想繼續(xù)用時(shí)間序列模型，我就需要證明x和y這兩組數(shù)據(jù)都不存在單位根，或者x和y都存在單位根，只要他們之間的變化是協(xié)整的，就可以繼續(xù)建模。
加油~
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