Mia
2021-10-16 19:15老師，哪個(gè)圖可以表示a的risk aversion 大于b啊？還有這兩個(gè)圖的區(qū)別除了資產(chǎn)配比的比重不一樣，還有什么區(qū)別嗎
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-10-18 13:47
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同學(xué)└(^o^)┘你好，
你的圖重合在一起，不對(duì)，兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度不同的投資者，optimal risky portfolio不可能相較于同一個(gè)點(diǎn)。
請(qǐng)參考附圖。
當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)一致的情況下，標(biāo)準(zhǔn)差一樣的情況下，紅色垂直箭頭表示。
此時(shí)，B要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償越多，說(shuō)明B的風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度更高。
右邊的圖我沒看懂哪里有區(qū)別，希望你可以再詳細(xì)點(diǎn)描述一下問題。
??為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持！～
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追問
根據(jù)老師你畫的這張圖，b的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)更大，相比較a，是不是他的彎曲程度更大
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追答
可以
相同風(fēng)險(xiǎn)，要求補(bǔ)償收益越多，風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度越大。這個(gè)思路好使。
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