Silvia
2021-10-16 20:25麻煩講下為什么選C不選A
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2021-10-18 17:24
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同學你好,所謂的risk decomposition ,其實就是風險分解的意思,就是對整體組合的風險進行分析,看看有沒有偏離預期,如果偏離了,應進行調(diào)整,最終的目的其實就是保持和預期一樣,這種風險的分析就是risk decomposition
這個概念原版書中其實是沒有的,簡單了解一下就好了
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追問
這個題是要選不能解釋風險分解的……答案是圖里2
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追答
這題的意思是:不能去解釋風險分解的目的的。
風險分解的目的,是想確保預期得到實現(xiàn),任何有所偏離的動作都要進行修正。
也就是說,盡量保證沒有TEV,這樣就和預期保持一致了。也可以是沒有風格漂移【高集中度也是一種體現(xiàn)】,
注意C說的是:有大量的TEV,說明是有很大程度的偏離,這個完全說反了
