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2021-10-16 22:51但是課件里有講到key rate duration 不就是針對(duì)非平行移動(dòng)的情況下計(jì)算portfolioduration嗎? 另外能不能再講解下A為什么不對(duì)?
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1個(gè)回答
Danyi助教
2021-10-18 11:37
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同學(xué)你好,
key rate duration是特殊的duration,當(dāng)沒(méi)有特別說(shuō)明是key rate duration的時(shí)候,portfolio duration都是用effective duration計(jì)算的
因?yàn)锳中說(shuō)到的changes in the term structure of interest rates.它的意思是是可以平行移動(dòng),也可以非平行移動(dòng)。但是portfolio duration是默認(rèn)平行移動(dòng)的
